Сравнение QINT с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
QINT и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QINT и QWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QINT и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 3.66% | 38.12% | 6.53% | 20.36% | -19.75% | 9.29% | 17.95% | 23.46% | -14.13% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QINT показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 0.53%.
QINT
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QINT и QWLD
QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Доходность на риск
QINT vs. QWLD — Ранг доходности на риск
QINT
QWLD
Сравнение QINT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QINT | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.61 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.44 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 7.15 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QINT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QINT и QWLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QINT и QWLD
Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности QWLD в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 2.64% | 2.66% | 3.49% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок QINT и QWLD
Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и QWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QINT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -31.89% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.44% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -22.84% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.74% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.10% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QINT и QWLD
American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QINT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.62% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.53% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.15% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.56% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.20% | +2.87% |