Сравнение QDVY.DE с TDIV.AS
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 17.52%/yr for TDIV.AS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%.
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 2.97% | 7.53% | 8.93% | -8.09% | 6.69% | 5.99% | -2.13% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 3.89% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and TDIV.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between QDVY.DE and TDIV.AS shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
TDIV.AS
Сравнение QDVY.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVY.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 7.19 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 19.93 | -20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVY.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.79 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.43 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -36.06% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -3.51% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -15.26% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -15.26% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -1.99% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.93% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.26% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и TDIV.AS
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 6.65% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 9.06% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 12.07% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 14.31% | -6.60% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и TDIV.AS
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и TDIV.AS
QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and TDIV.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while TDIV.AS is Global Equity Income. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор