Сравнение QDVY.DE с NQSE.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 2.97% | 7.53% | 8.93% | -8.09% | 6.69% | 0.88% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and NQSE.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
NQSE.DE
Сравнение QDVY.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVY.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.08 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.77 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.28 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -37.67% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.87% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -22.40% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -37.67% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -0.84% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.56% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.40% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.75% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 11.99% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 16.05% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 20.91% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 21.54% | -13.83% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и NQSE.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и NQSE.DE
Ни QDVY.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор