Сравнение QDVX.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDVX.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVX.DE или SPY.
Основные характеристики
| QDVX.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.37% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.76 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 12.02% |
| Макс. просадка | -38.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.51% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между QDVX.DE и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и SPY
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVX.DE и SPY
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVX.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и SPY
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.25% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и SPY
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 2.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.