Сравнение QDVX.DE с QDVE.DE
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.08% | 26.55% | -6.30% | 2.31% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 9.97% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and QDVE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between QDVX.DE and QDVE.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
QDVE.DE
Сравнение QDVX.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.14 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 8.31 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.40 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -31.45% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -15.59% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -29.83% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -29.83% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.08% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.80% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.91% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.12% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 14.85% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 20.42% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 22.71% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 21.73% | -6.38% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и QDVE.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE is categorized as Europe Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор