Сравнение QDVX.DE с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QDVX.DE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.83% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 1.17% | 18.51% | -10.08% | 26.55% | -6.29% | 2.21% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.53% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 8.82% |
Разные валюты инструментов
QDVX.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 0.30%.
QDVX.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVX.DE и DGRW
И QDVX.DE, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
DGRW
Сравнение QDVX.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.30 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.18 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QDVX.DE и DGRW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и DGRW
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.40% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.52% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и DGRW
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVX.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -32.04% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.30% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -17.27% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.72% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.04% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.53% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и DGRW
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.75% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.13% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.80% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.24% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.02% | -1.29% |