Сравнение QDVX.DE с CEMT.DE
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.08% | 26.55% | -6.30% | 2.31% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 3.65% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between QDVX.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
CEMT.DE
Сравнение QDVX.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 4.03 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -37.66% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -4.26% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -14.36% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -29.23% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.39% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.08% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.16% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и CEMT.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 0.00% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 6.11% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.61% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.11% | -0.76% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и CEMT.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор