Сравнение QDVS.DE с NQSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).
QDVS.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и NQSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -0.52% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -6.44% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и NQSE.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
NQSE.DE
Сравнение QDVS.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.16 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 7.74 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и NQSE.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и NQSE.DE
Ни QDVS.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и NQSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -37.67% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.87% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -37.67% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -8.83% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.72% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.31% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и NQSE.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.83% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.28% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 19.88% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 20.89% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 21.60% | -2.99% |