Сравнение QDVG.DE с SWDA.L
QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVG.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVG.DE returned 8.96%/yr vs 12.83%/yr for SWDA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVG.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVG.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVG.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVG.DE показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции QDVG.DE уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.83% соответственно.
QDVG.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.96%
SWDA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам QDVG.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | -1.02% | 1.65% | 8.47% | -1.74% | 3.30% | 37.81% | 1.69% | 24.75% | 8.90% | 7.28% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.08% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between QDVG.DE and SWDA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between QDVG.DE and SWDA.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVG.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
QDVG.DE
SWDA.L
Сравнение QDVG.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVG.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.65 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 14.89 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVG.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.19 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QDVG.DE и SWDA.L
Максимальная просадка QDVG.DE за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVG.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVG.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -33.00% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -6.53% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -20.55% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -20.55% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -33.00% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.27% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.31% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.60% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVG.DE и SWDA.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QDVG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVG.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.23% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.56% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 10.88% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.07% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.15% | +0.62% |
Сравнение комиссий QDVG.DE и SWDA.L
QDVG.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVG.DE и SWDA.L
Ни QDVG.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVG.DE and SWDA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
QDVG.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SWDA.L is Global Equities. QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVG.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVG.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор