PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с URNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с URNU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVF.DE returned 13.74%/yr vs 35.75%/yr for URNU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как URNU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у URNU.L с доходностью 18.42%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

URNU.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.83%
С начала года
18.42%
6 месяцев
7.35%
1 год
59.34%
3 года*
35.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и URNU.L

2026 (YTD)2025202420232022
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%2.42%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		18.44%50.24%7.91%35.72%2.08%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and URNU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.17

The correlation between QDVF.DE and URNU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY

Доходность на риск

QDVF.DE vs. URNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEURNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.18

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.81

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.82

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.52

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. URNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа URNU.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEURNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.81

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и URNU.L

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки URNU.L в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и URNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEURNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-40.85%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-32.31%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-40.85%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-14.56%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-10.93%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

13.05%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и URNU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) составляет 7.70%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEURNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

14.63%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

34.93%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

49.76%

-25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

40.07%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

40.07%

-11.39%

Сравнение комиссий QDVF.DE и URNU.L

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и URNU.L

Ни QDVF.DE, ни URNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and URNU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while URNU.L is Commodity Producers Equities. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.65% for URNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и URNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор