PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVF.DE returned 13.74%/yr vs 41.91%/yr for NUKL.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 11.67%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-4.14%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and NUKL.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between QDVF.DE and NUKL.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

QDVF.DE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.21

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.81

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.43

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DENUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.10

-0.82

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и NUKL.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-37.52%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-27.12%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-37.52%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-12.83%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-7.79%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

11.43%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и NUKL.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) составляет 7.70%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.05%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

28.97%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

41.82%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

34.24%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

34.24%

-5.56%

Сравнение комиссий QDVF.DE и NUKL.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и NUKL.DE

Ни QDVF.DE, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and NUKL.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор