Сравнение QDVE.DE с WEBA.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVE.DE returned 30.81%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -7.47% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and WEBA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between QDVE.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
WEBA.DE
Сравнение QDVE.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.28 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.15 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -25.46% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -6.70% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -25.46% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.40% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.36% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.58% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и WEBA.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.95% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 9.72% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 13.66% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.55% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.55% | +5.18% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и WEBA.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и WEBA.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор