Сравнение QDVE.DE с VWRP.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 24.29%/yr vs 12.10%/yr for VWRP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 13.36%.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 26.07%
VWRP.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 21.92% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 12.10% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 13.36% | 8.00% | 25.37% | 18.09% | -13.13% | 27.81% | 6.17% | 7.65% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and VWRP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between QDVE.DE and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
VWRP.L
Сравнение QDVE.DE c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.18 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 17.18 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и VWRP.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -32.57% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -6.69% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -19.97% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -19.97% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -0.25% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.60% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.63% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и VWRP.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.44% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 8.40% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 11.37% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 13.72% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.97% | +5.80% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и VWRP.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и VWRP.L
Ни QDVE.DE, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and VWRP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while VWRP.L is Global Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор