Сравнение QDVE.DE с CNDX.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 21.02%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции CNDX.L по среднегодовой доходности: 26.04% против 21.02% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
CNDX.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.47% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and CNDX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between QDVE.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
CNDX.L
Сравнение QDVE.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.35 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.87 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и CNDX.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -31.43% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.26% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -25.93% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -31.43% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -31.43% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.89% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.36% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.49% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и CNDX.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.93% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.94% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 16.44% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.64% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.37% | +1.36% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и CNDX.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и CNDX.L
Ни QDVE.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and CNDX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор