Сравнение QDVA.DE с SCHG
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.42%/yr vs 14.26%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.12%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 35.88% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.12% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and SCHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between QDVA.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
SCHG
Сравнение QDVA.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.12 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 3.18 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SCHG
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -31.88% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -15.64% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -28.18% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -30.34% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.82% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.23% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.49% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SCHG
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.20% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 11.66% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 16.26% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.04% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.90% | -2.52% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и SCHG
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SCHG
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and SCHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор