Сравнение QDVA.DE с JMOM
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 16.60%/yr for JMOM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и JMOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как JMOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 20.22%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 1.14% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 20.22% | 4.01% | 36.96% | 19.20% | -15.93% | 34.38% | 18.59% | 31.14% | -0.80% | 0.20% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and JMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between QDVA.DE and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. JMOM — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
JMOM
Сравнение QDVA.DE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 5.09 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 17.99 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и JMOM
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.81% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -6.04% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -24.40% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.40% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -3.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.66% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.70% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и JMOM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.10% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 11.39% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 14.64% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.48% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.43% | -1.24% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and JMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор