Сравнение QDVA.DE с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
QDVA.DE и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или JMOM.
Основные характеристики
| QDVA.DE | JMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.76% | 33.66% |
| Дох-ть за 1 год | 46.73% | 48.11% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.67% | 17.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.29 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 13.99% |
| Макс. просадка | -33.34% | -34.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и JMOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и JMOM
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 33.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и JMOM
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и JMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 3.32%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.