Сравнение QDVA.DE с JMOM
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.42%/yr vs 16.21%/yr for JMOM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и JMOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как JMOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 26.24%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 26.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 35.88% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 0.17% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 26.24% | 4.01% | 36.96% | 19.20% | -15.93% | 34.38% | 18.59% | 31.14% | -0.80% | 0.24% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and JMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between QDVA.DE and JMOM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. JMOM — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
JMOM
Сравнение QDVA.DE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 5.96 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 20.70 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и JMOM
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -33.81% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -6.04% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -24.40% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.40% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.65% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.63% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.73% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и JMOM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.53% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 12.24% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 15.39% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.60% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.45% | -1.07% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и JMOM
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and JMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор