PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDV5.DE с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDV5.DE с FDUS

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

QDV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDV5.DE или FDUS.

Корреляция

Корреляция между QDV5.DE и FDUS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности QDV5.DE и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
65.11%
205.61%
QDV5.DE
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDV5.DE:

-0.39

FDUS:

1.75

Коэф-т Сортино

QDV5.DE:

-0.42

FDUS:

2.53

Коэф-т Омега

QDV5.DE:

0.94

FDUS:

1.31

Коэф-т Кальмара

QDV5.DE:

-0.37

FDUS:

2.92

Коэф-т Мартина

QDV5.DE:

-1.16

FDUS:

9.50

Индекс Язвы

QDV5.DE:

5.78%

FDUS:

2.34%

Дневная вол-ть

QDV5.DE:

17.05%

FDUS:

12.68%

Макс. просадка

QDV5.DE:

-41.06%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

QDV5.DE:

-17.66%

FDUS:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, QDV5.DE показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 3.76%.

QDV5.DE

С начала года

-11.93%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-6.66%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

FDUS

С начала года

3.76%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

14.16%

1 год

22.06%

5 лет

22.89%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDV5.DE и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDV5.DE
Ранг риск-скорректированной доходности QDV5.DE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDV5.DE c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDV5.DE, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.251.61
Коэффициент Сортино QDV5.DE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.232.33
Коэффициент Омега QDV5.DE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.29
Коэффициент Кальмара QDV5.DE, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.192.58
Коэффициент Мартина QDV5.DE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.468.20
QDV5.DE
FDUS

Показатель коэффициента Шарпа QDV5.DE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDV5.DE и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.25
1.61
QDV5.DE
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDV5.DE и FDUS

QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		8.59%8.80%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок QDV5.DE и FDUS

Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.94%
-7.87%
QDV5.DE
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности QDV5.DE и FDUS

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 4.64%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.64%
5.02%
QDV5.DE
FDUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab