Сравнение QDV5.DE с FDUS
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while FDUS (Fidus Investment Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.37%/yr vs 14.36%/yr for FDUS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и FDUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как FDUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 0.46%.
QDV5.DE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
FDUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -11.72% | -7.96% | 15.56% | 14.91% | -1.74% | 34.99% | 3.47% | 10.62% | 1.31% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.46% | -10.04% | 28.50% | 16.42% | 24.35% | 61.93% | -8.96% | 43.90% | -10.35% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and FDUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. FDUS — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
FDUS
Сравнение QDV5.DE c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDV5.DE | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.10 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.20 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDV5.DE | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.07 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и FDUS
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и FDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -68.97% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -16.70% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -28.44% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -28.44% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -18.25% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.53% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 8.10% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и FDUS
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 6.04%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.96% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 17.45% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 21.64% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.71% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 34.37% | -12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и FDUS
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.53% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and FDUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и FDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор