PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDV5.DE с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDV5.DE с FDUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is India Equities fund tracking the MSCI India, while FDUS (Fidus Investment Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 5.23%/yr vs 17.61%/yr for FDUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDV5.DE и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как FDUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDV5.DE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 15.38%.

QDV5.DE

1 день
0.39%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
-7.01%
1 год
-9.74%
3 года*
3.68%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—

FDUS

1 день
-1.51%
1 месяц
13.55%
6 месяцев
10.44%
С начала года
15.38%
1 год
5.42%
3 года*
12.25%
5 лет*
17.61%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDV5.DE и FDUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-7.01%-8.01%15.55%14.92%-1.74%35.10%3.45%10.54%1.36%
FDUS
Fidus Investment Corporation		15.38%-10.04%28.50%16.42%24.35%61.93%-8.96%43.90%-10.92%

Correlation

The correlation between QDV5.DE and FDUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с QDV5.DE:
QDV5.DE с FLXI.DEQDV5.DE с IIND.LQDV5.DE с VUAG.LQDV5.DE с VWCE.DEQDV5.DE с IS3N.DEQDV5.DE с V50A.DEQDV5.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с SPYFDUS с HRZN

Доходность на риск

QDV5.DE vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDV5.DE
Ранг доходности на риск QDV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDV5.DE c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDV5.DEFDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.23

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.51

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.34

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

0.72

-1.78

QDV5.DE vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDV5.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDV5.DE и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDV5.DE и FDUS

Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и FDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDV5.DEFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-68.97%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-15.93%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.44%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.44%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-6.12%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.55%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

8.24%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QDV5.DE и FDUS

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 3.98%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDV5.DEFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.57%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

19.12%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

23.30%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.02%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

34.50%

-12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDV5.DE и FDUS

QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		10.85%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDV5.DE and FDUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и FDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор