Сравнение QDTE с BITO
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs -47.20% for BITO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 17.13% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 30.20% |
Correlation
The correlation between QDTE and BITO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between QDTE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. BITO — Ранг доходности на риск
QDTE
BITO
Сравнение QDTE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.88 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.49 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BITO
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -77.86% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -54.01% | +43.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -54.01% | +51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -36.89% | +33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 31.65% | -29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BITO
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 8.47%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.96% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 34.32% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 44.16% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 55.00% | -36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 55.00% | -36.03% |
Сравнение комиссий QDTE и BITO
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BITO
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 45.00% for QDTE.
QDTE is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.95% for BITO.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор