Сравнение QDTE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
QDTE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.99% | 19.32% | 16.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 29.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
QDTE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и BITO
И QDTE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QDTE vs. BITO — Ранг доходности на риск
QDTE
BITO
Сравнение QDTE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.58 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.62 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.49 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.02 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.58 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.08 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и BITO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BITO
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.75% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BITO
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -77.86% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -50.05% | +39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -47.60% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -36.58% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 23.92% | -20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BITO
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 10.67% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 36.60% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 45.24% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 55.75% | -37.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 55.75% | -37.04% |