Сравнение QDTE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
QDTE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 29.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и BITO
И QDTE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QDTE vs. BITO — Ранг доходности на риск
QDTE
BITO
Сравнение QDTE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.52 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.50 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.42 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.89 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.52 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.08 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и BITO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BITO
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BITO
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -77.86% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -50.05% | +35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -46.75% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -36.57% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 23.73% | -20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BITO
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.84% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 36.71% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 45.32% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 55.77% | -37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 55.77% | -37.06% |