Сравнение QDTE с BITO
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 26.73% vs -48.16% for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 19.32% | 17.13% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 30.20% |
Correlation
The correlation between QDTE and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. BITO — Ранг доходности на риск
QDTE
BITO
Сравнение QDTE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.89 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -1.42 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BITO
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -77.86% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -54.47% | +44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -50.18% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -37.06% | +33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 33.91% | -31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BITO
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.02%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.49% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 34.48% | -20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 44.10% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 54.80% | -35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 54.80% | -35.74% |
Сравнение комиссий QDTE и BITO
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BITO
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.43% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 46.23% for QDTE.
QDTE is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.95% for BITO.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор