PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs -41.98% for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и BITO

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%29.03%

Correlation

The correlation between QDTE and BITO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов QDTE и BITO

Секторы
QDTE
BITO

Финансовые услуги

5.4%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

QDTE

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

BITO

-

Энергетика

QDTE

-

BITO

-

Здравоохранение

QDTE

-

BITO

-

Промышленность

QDTE

-

BITO

-

Недвижимость

QDTE

-

BITO

-

Технологии

QDTE

-

BITO

-

Коммунальные услуги

QDTE

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

QDTE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.97

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-1.39

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.84

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.83

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

-1.44

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.97

+3.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.10

+1.39

Просадки

Сравнение просадок QDTE и BITO

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-77.86%

+55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-50.64%

+40.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-50.64%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-36.75%

+33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

29.27%

-26.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и BITO

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.03%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

33.71%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

43.61%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

55.10%

-36.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

55.10%

-36.68%

Сравнение комиссий QDTE и BITO

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и BITO

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 43.41% for QDTE.

QDTE is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.95% for BITO.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор