PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-15.22%

Correlation

The correlation between QDIV and COWZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between QDIV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и COWZ

Секторы
QDIV
COWZ

Потребительский защитный сектор

21.9%
10.9%

Промышленность

16.5%
8.4%

Здравоохранение

14.3%
21.8%

Энергетика

14.1%
16.9%

Сырьевые материалы

8.4%
3.7%

Технологии

8.1%
16.0%

Финансовые услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
COWZ
10.9%

Промышленность

QDIV
16.5%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
COWZ
21.8%

Энергетика

QDIV
14.1%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
COWZ
3.7%

Технологии

QDIV
8.1%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
COWZ
10.4%

Недвижимость

QDIV

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QDIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.06

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.05

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.57

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.47

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QDIV и COWZ

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-38.63%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.00%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-22.00%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.00%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.80%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.80%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.83%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и COWZ

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.52% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.12%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.08%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.63%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.92%

-0.50%

Сравнение комиссий QDIV и COWZ

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и COWZ

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and COWZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.52%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 6.30% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

QDIV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.16% for COWZ.

QDIV is categorized as Dividend, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор