PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QDF и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.51% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between QDF and NOBL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QDF and NOBL has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDF и NOBL

Секторы
QDF
NOBL

Технологии

38.3%
3.6%

Финансовые услуги

13.2%
12.4%

Промышленность

8.9%
20.3%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
23.5%

Недвижимость

5.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
6.4%

Сырьевые материалы

1.6%
10.9%

Энергетика

0.9%
3.4%

Технологии

QDF
38.3%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
NOBL
12.4%

Промышленность

QDF
8.9%
NOBL
20.3%

Здравоохранение

QDF
8.3%
NOBL
9.7%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
NOBL
5.1%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
NOBL

-

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
NOBL
23.5%

Недвижимость

QDF
5.4%
NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
NOBL
6.4%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
NOBL
10.9%

Энергетика

QDF
0.9%
NOBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QDF vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.80

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.24

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.99

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

2.58

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.80

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QDF и NOBL

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.43%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.11%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-15.36%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-17.92%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-35.43%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.99%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.48%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.50%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и NOBL

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.36%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.00%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.33%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.38%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.60%

+0.79%

Сравнение комиссий QDF и NOBL

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и NOBL

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and NOBL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 9.51% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: FlexShares and ProShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.35% for NOBL.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор