Сравнение QDF с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
QDF и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или NOBL.
Основные характеристики
| QDF | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.44% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 17.01% | 7.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 10.96% |
| Макс. просадка | -36.67% | -35.43% |
| Current Drawdown | -5.58% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между QDF и NOBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и NOBL
С начала года, QDF показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и NOBL
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и NOBL
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NOBL в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.13% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и NOBL
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и NOBL
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.