PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLU.L с HTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLU.L с HTWG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index while HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs -1.23%/yr for HTWG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLU.L и HTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCLU.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 24.33%.

QCLU.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-17.61%
6 месяцев
4.25%
С начала года
15.18%
1 год
46.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
—

HTWG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
10.25%
С начала года
24.33%
1 год
51.78%
3 года*
11.86%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLU.L и HTWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		15.18%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%-22.44%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		24.33%40.54%-8.27%-3.67%-37.07%-31.56%

Correlation

The correlation between QCLU.L and HTWG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between QCLU.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L
Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с HDRO.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с AUCO.L

Доходность на риск

QCLU.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLU.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLU.LHTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.19

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

6.67

-0.19

QCLU.L vs. HTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLU.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWG.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLU.L и HTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLU.L и HTWG.L

Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что больше максимальной просадки HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и HTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLU.LHTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.99%

-67.81%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-23.82%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.88%

-32.66%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.15%

-59.41%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-33.50%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-47.91%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

7.75%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLU.L и HTWG.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLU.LHTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

11.87%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

23.28%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

32.26%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

29.09%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

29.13%

+5.04%

Сравнение комиссий QCLU.L и HTWG.L

QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HTWG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLU.L и HTWG.L

Ни QCLU.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLU.L and HTWG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.49% for HTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и HTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор