Сравнение QCLU.L с HDRO.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs -13.38%/yr for HDRO.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и HDRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 33.03%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
HDRO.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLU.L и HDRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -31.41% | 5.82% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.03% | 17.65% | -29.87% | -23.69% | -38.95% | -17.33% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and HDRO.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between QCLU.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
HDRO.L
Сравнение QCLU.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | HDRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.81 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.13 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и HDRO.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что меньше максимальной просадки HDRO.L в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и HDRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -81.32% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -30.37% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -63.41% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -81.02% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -60.19% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -53.87% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 13.32% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и HDRO.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 9.95% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 27.77% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 39.57% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 38.68% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 38.54% | -4.37% |
Сравнение комиссий QCLU.L и HDRO.L
QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDRO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и HDRO.L
Ни QCLU.L, ни HDRO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and HDRO.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDRO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDRO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.55% for HDRO.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и HDRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор