PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLN с ECLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с ECLN

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).

QCLN и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или ECLN.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.16

ECLN:

1.91

Коэф-т Сортино

QCLN:

0.10

ECLN:

2.43

Коэф-т Омега

QCLN:

1.01

ECLN:

1.35

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.06

ECLN:

3.20

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.24

ECLN:

9.86

Индекс Язвы

QCLN:

17.32%

ECLN:

2.75%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.81%

ECLN:

14.47%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

ECLN:

-32.28%

Текущая просадка

QCLN:

-60.63%

ECLN:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 10.24%.

QCLN

С начала года
0.44%
1 месяц
8.81%
6 месяцев
-6.47%
1 год
-5.77%
3 года*
-14.39%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.35%

ECLN

С начала года
10.24%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
9.36%
1 год
27.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
12.18%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Сравнение комиссий QCLN и ECLN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и ECLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между QCLN и ECLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ECLN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ECLN в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.46%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.24%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ECLN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ECLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ECLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...