Сравнение QCLN с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
QCLN и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLN и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 15.82% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и ECLN
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
QCLN vs. ECLN — Ранг доходности на риск
QCLN
ECLN
Сравнение QCLN c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.87 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.89 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 12.20 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и ECLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и ECLN
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и ECLN
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -32.28% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -8.45% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -19.88% | -49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -0.73% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -5.07% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.00% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и ECLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 2.82% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 7.36% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 12.76% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 14.16% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 17.51% | +17.11% |