PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с ECLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и ECLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.16%
71.36%
QCLN
ECLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.25

ECLN:

1.94

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.12

ECLN:

2.50

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

ECLN:

1.37

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

ECLN:

3.28

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.62

ECLN:

9.77

Индекс Язвы

QCLN:

14.95%

ECLN:

2.85%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.71%

ECLN:

14.40%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

ECLN:

-32.28%

Текущая просадка

QCLN:

-67.51%

ECLN:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 6.16%.


QCLN

С начала года

-17.10%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-9.83%

5 лет

4.78%

10 лет

4.49%

ECLN

С начала года

6.16%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

5.97%

1 год

27.10%

5 лет

11.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и ECLN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и ECLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.25
ECLN: 1.94
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.12
ECLN: 2.50
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLN: 0.99
ECLN: 1.37
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
ECLN: 3.28
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.62
ECLN: 9.77

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
1.94
QCLN
ECLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ECLN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ECLN в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.12%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.56%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ECLN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ECLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.51%
-1.74%
QCLN
ECLN

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ECLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
8.33%
QCLN
ECLN