PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLN с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с COP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP).

QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или COP.

Корреляция

Корреляция между QCLN и COP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.39

COP:

-0.82

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.34

COP:

-1.02

Коэф-т Омега

QCLN:

0.96

COP:

0.86

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.20

COP:

-0.72

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.89

COP:

-1.75

Индекс Язвы

QCLN:

15.93%

COP:

15.15%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.47%

COP:

32.30%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

QCLN:

-65.93%

COP:

-31.96%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.38% соответственно.

QCLN

С начала года

-13.09%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-12.48%

5 лет

3.90%

10 лет

4.89%

COP

С начала года

-9.94%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-19.97%

1 год

-25.83%

5 лет

20.46%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и COP

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности COP в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.07%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%
COP
ConocoPhillips Company		2.42%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и COP

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и COP

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 11.53%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...