Сравнение QCLN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP).
QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLN и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.95% соответственно.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. COP — Ранг доходности на риск
QCLN
COP
Сравнение QCLN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.19 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.20 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 2.31 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и COP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и COP
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и COP
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -84.55% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -22.09% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -36.19% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -70.66% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -4.05% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -25.55% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 11.46% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и COP
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 7.58% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 20.72% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 34.42% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 32.79% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 37.68% | -3.06% |