PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с COP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 17.39%/yr vs 13.90%/yr for COP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.90% соответственно.

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
COP
ConocoPhillips Company		29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between QCLN and COP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.40

Over the past year, the correlation between QCLN and COP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

QCLN vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.37

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.92

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

2.69

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.28

6.13

+20.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа COP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.37

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QCLN и COP

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-84.55%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-14.90%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-36.19%

-19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-36.19%

-33.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-70.66%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-10.36%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.45%

-25.49%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

6.53%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и COP

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

8.92%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

22.81%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

29.27%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.97%

32.72%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

37.67%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и COP

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности COP в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and COP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to COP (8.92%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs COP's -84.55%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор