Сравнение QCLN.L с MLPS.L
QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.L returned 2.45%/yr vs 18.55%/yr for MLPS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLN.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.
QCLN.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 42.91%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам QCLN.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.74% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | -17.50% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.21% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 47.61% | 25.09% |
Correlation
The correlation between QCLN.L and MLPS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between QCLN.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCLN.L и MLPS.L
Секторы
QCLN.L
MLPS.L
Технологии
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
QCLN.L
MLPS.L
-
Промышленность
QCLN.L
MLPS.L
Потребительский циклический сектор
QCLN.L
MLPS.L
-
Сырьевые материалы
QCLN.L
MLPS.L
-
Коммунальные услуги
QCLN.L
MLPS.L
Финансовые услуги
QCLN.L
MLPS.L
-
Энергетика
QCLN.L
MLPS.L
Коммуникационные услуги
QCLN.L
-
MLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
QCLN.L
-
MLPS.L
-
Здравоохранение
QCLN.L
-
MLPS.L
-
Недвижимость
QCLN.L
-
MLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
MLPS.L
Сравнение QCLN.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 1.78 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 4.21 | +20.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.05 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.19 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и MLPS.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -75.44% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.40% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -19.29% | -37.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -19.29% | -49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -3.41% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -20.16% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.98% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и MLPS.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 6.04% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 12.20% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 15.92% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 20.28% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 28.33% | +8.62% |
Сравнение комиссий QCLN.L и MLPS.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и MLPS.L
Ни QCLN.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLN.L and MLPS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор