PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.DE с G1CE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and G1CE.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while G1CE.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.DE returned 2.29%/yr vs -3.72%/yr for G1CE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 49.11%, что значительно выше, чем у G1CE.DE с доходностью 36.05%.

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

G1CE.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
2.83%
С начала года
36.05%
6 месяцев
35.94%
1 год
84.45%
3 года*
5.16%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и G1CE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%8.48%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.05%27.39%-22.23%-13.46%-25.42%-5.12%

Correlation

The correlation between QCLN.DE and G1CE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between QCLN.DE and G1CE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с ESIE.DEG1CE.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

QCLN.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.DEG1CE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.88

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.63

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

7.99

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

28.31

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CE.DE равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.13

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, примерно равная максимальной просадке G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и G1CE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-68.84%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.42%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-52.75%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

-68.84%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.21%

-27.70%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-38.48%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.95%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и G1CE.DE

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

8.41%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

14.61%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

21.47%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.29%

26.14%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

26.36%

+10.40%

Сравнение комиссий QCLN.DE и G1CE.DE

И QCLN.DE, и G1CE.DE имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и G1CE.DE

Ни QCLN.DE, ни G1CE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLN.DE and G1CE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.DE and G1CE.DE have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while G1CE.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.DE и G1CE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор