Сравнение QBIG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
QBIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | -1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и XLG
QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
QBIG vs. XLG — Ранг доходности на риск
QBIG
XLG
Сравнение QBIG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.71 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и XLG
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и XLG
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -52.39% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.41% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -8.93% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.69% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 3.54% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и XLG
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.82% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.65% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 19.97% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 18.68% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 18.81% | +9.37% |