PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. QBIG is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 28.88% for XLG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и XLG

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%-1.34%

Correlation

The correlation between QBIG and XLG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between QBIG and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и XLG

Секторы
QBIG
XLG

Технологии

19.4%
43.9%

Финансовые услуги

14.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QBIG
19.4%
XLG
43.9%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
XLG
9.6%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
XLG
11.3%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
XLG
17.1%

Сырьевые материалы

QBIG

-

XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

XLG
5.8%

Энергетика

QBIG

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

QBIG

-

XLG
7.0%

Промышленность

QBIG

-

XLG
1.9%

Недвижимость

QBIG

-

XLG

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

QBIG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.18

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.77

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QBIG и XLG

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-52.39%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.41%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.02%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.64%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.30%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и XLG

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.19%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.81%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

13.32%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

18.68%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

18.84%

+8.44%

Сравнение комиссий QBIG и XLG

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и XLG

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QBIG and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 28.88% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор