PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

QBIG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и IYW

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий QBIG и IYW

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.73

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.77

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.68

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между QBIG и IYW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и IYW

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и IYW

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-81.90%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-17.81%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-12.65%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-34.87%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и IYW

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.80%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

8.23%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.99%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

26.92%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

25.78%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

24.98%

+3.20%