Сравнение QAU.AX с UMAX.AX
QAU.AX (Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF) and UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. QAU.AX is passively managed, while UMAX.AX is actively managed. Over the past 10 years, QAU.AX returned 9.51%/yr vs 9.53%/yr for UMAX.AX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QAU.AX и UMAX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAU.AX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у UMAX.AX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QAU.AX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции UMAX.AX немного впереди с 9.53%.
QAU.AX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -13.89%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 9.51%
UMAX.AX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам QAU.AX и UMAX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAU.AX Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | -9.03% | 64.44% | 23.72% | 10.71% | -2.91% | -5.11% | 20.13% | 17.39% | -2.97% | 10.34% |
UMAX.AX Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | -0.54% | 4.00% | 31.81% | 15.37% | -9.29% | 29.75% | -6.67% | 22.95% | 2.49% | 5.84% |
Correlation
The correlation between QAU.AX and UMAX.AX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г. | -0.27 |
The correlation between QAU.AX and UMAX.AX shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAU.AX vs. UMAX.AX — Ранг доходности на риск
QAU.AX
UMAX.AX
Сравнение QAU.AX c UMAX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF (QAU.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAU.AX | UMAX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAU.AX и UMAX.AX
Максимальная просадка QAU.AX за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки UMAX.AX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAU.AX и UMAX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAU.AX | UMAX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -24.10% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -11.14% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.96% | -15.42% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -17.14% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -24.10% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.58% | -1.61% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -5.15% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 4.86% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAU.AX и UMAX.AX
Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF (QAU.AX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QAU.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAU.AX | UMAX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.05% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 7.92% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 9.94% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.93% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 13.42% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAU.AX и UMAX.AX
Дивидендная доходность QAU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности UMAX.AX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAU.AX Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | 5.55% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.AX Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | 3.16% | 5.33% | 2.19% | 4.02% | 5.79% | 5.05% | 7.02% | 5.43% | 4.06% | 3.16% | 4.12% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
QAU.AX and UMAX.AX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAU.AX и UMAX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор