Сравнение PYLMX с BUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и BUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYLMX имеют среднегодовую доходность 2.71%, а акции BUSIX немного отстают с 2.68%.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и BUSIX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PYLMX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
PYLMX
BUSIX
Сравнение PYLMX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 3.78 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 13.61 | -6.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 5.42 | -3.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 16.23 | -6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 104.01 | -70.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | 2.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 2.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и BUSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и BUSIX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BUSIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и BUSIX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и BUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -3.16% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.46% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -3.16% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.11% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и BUSIX
Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.28%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.36% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.89% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.32% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.23% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.11% | +0.18% |