PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с LDUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDLDUR
Дох-ть с нач. г.6.89%4.32%
Дох-ть за 1 год13.56%7.27%
Коэф-т Шарпа3.263.32
Коэф-т Сортино5.045.45
Коэф-т Омега1.691.75
Коэф-т Кальмара6.282.63
Коэф-т Мартина19.4030.89
Индекс Язвы0.67%0.23%
Дневная вол-ть4.00%2.14%
Макс. просадка-4.52%-8.68%
Текущая просадка-1.01%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PYLD и LDUR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и LDUR

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.14%
PYLD
LDUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и LDUR

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LDUR в 0.56%.


LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
График комиссии LDUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
LDUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LDUR, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LDUR, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LDUR, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LDUR, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LDUR, с текущим значением в 30.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.89

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и LDUR

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
3.32
PYLD
LDUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и LDUR

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности LDUR в 5.50%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
5.50%4.87%2.22%0.90%2.15%3.14%3.36%2.08%1.85%2.92%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и LDUR

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и LDUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.42%
PYLD
LDUR

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и LDUR

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
0.56%
PYLD
LDUR