PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с LDUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
8.89%
PYLD
LDUR

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 4.32%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LDUR

С начала года

4.32%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

1.92%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

Основные характеристики


PYLDLDUR
Коэф-т Шарпа2.953.35
Коэф-т Сортино4.475.48
Коэф-т Омега1.611.75
Коэф-т Кальмара5.472.97
Коэф-т Мартина15.7528.62
Индекс Язвы0.72%0.24%
Дневная вол-ть3.84%2.05%
Макс. просадка-4.52%-8.68%
Текущая просадка-1.20%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и LDUR

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LDUR в 0.56%.


LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
График комиссии LDUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PYLD и LDUR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.953.35
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.475.48
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.75
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.4711.33
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7528.62
PYLD
LDUR

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.35
PYLD
LDUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и LDUR

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности LDUR в 5.50%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
5.50%4.87%2.22%0.90%2.15%3.14%3.36%2.08%1.85%2.92%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и LDUR

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и LDUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.42%
PYLD
LDUR

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и LDUR

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.56%
PYLD
LDUR