PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs -1.77% for CDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и CDX

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%8.24%

Correlation

The correlation between PYLD and CDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PYLD и CDX

Секторы
PYLD
CDX

Энергетика

100.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

PYLD
100.0%
CDX
6.9%

Сырьевые материалы

PYLD

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

PYLD

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

PYLD

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

PYLD

-

CDX
4.1%

Финансовые услуги

PYLD

-

CDX
10.0%

Здравоохранение

PYLD

-

CDX
14.2%

Промышленность

PYLD

-

CDX
15.1%

Недвижимость

PYLD

-

CDX
4.2%

Технологии

PYLD

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

PYLD

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

PYLD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.31

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.40

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.95

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.43

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

-1.00

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.31

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.38

+1.67

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CDX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.24%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.18%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.41%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.34%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.77%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CDX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.24%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.72%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

5.69%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

11.10%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

11.10%

-7.11%

Сравнение комиссий PYLD и CDX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CDX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and CDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs -1.77% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.30% for PYLD.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.26% for CDX.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор