PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
18.64%
PYLD
CDX

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 9.61%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CDX

С начала года

9.61%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

6.64%

1 год

12.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYLDCDX
Коэф-т Шарпа2.951.89
Коэф-т Сортино4.472.66
Коэф-т Омега1.611.33
Коэф-т Кальмара5.474.37
Коэф-т Мартина15.7514.24
Индекс Язвы0.72%0.85%
Дневная вол-ть3.84%6.43%
Макс. просадка-4.52%-13.24%
Текущая просадка-1.20%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и CDX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYLD и CDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.951.89
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.472.66
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.33
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.474.37
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7514.24
PYLD
CDX

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.89
PYLD
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CDX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CDX в 7.48%


TTM20232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
7.48%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CDX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-1.17%
PYLD
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CDX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.18%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.93%
PYLD
CDX