PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

PYLD и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и CDX

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий PYLD и CDX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

PYLD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.05

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.19

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.13

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

0.21

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.05

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.40

+1.61

Корреляция

Корреляция между PYLD и CDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CDX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CDX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.24%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-8.88%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.78%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-4.24%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

5.48%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CDX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.10%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.15%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

16.10%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

11.24%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

11.24%

-7.24%