PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDCDX
Дох-ть с нач. г.6.89%10.32%
Дох-ть за 1 год13.56%14.17%
Коэф-т Шарпа3.262.12
Коэф-т Сортино5.042.96
Коэф-т Омега1.691.38
Коэф-т Кальмара6.285.01
Коэф-т Мартина19.4016.74
Индекс Язвы0.67%0.83%
Дневная вол-ть4.00%6.55%
Макс. просадка-4.52%-13.24%
Текущая просадка-1.01%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYLD и CDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CDX

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 10.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
7.03%
PYLD
CDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и CDX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
CDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CDX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CDX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CDX, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.74

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и CDX

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
2.12
PYLD
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CDX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности CDX в 7.43%


TTM20232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
7.43%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CDX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.53%
PYLD
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CDX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.20%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
2.68%
PYLD
CDX