Сравнение PYLD с CDX
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 7.84%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 7.99% |
Correlation
The correlation between PYLD and CDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. CDX — Ранг доходности на риск
PYLD
CDX
Сравнение PYLD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.31 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | -0.64 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и CDX
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -13.24% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -4.18% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -8.88% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.41% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.40% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.05% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 0.98%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.79% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.04% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 5.86% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 11.00% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 11.00% | -7.03% |
Сравнение комиссий PYLD и CDX
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и CDX
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and CDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to PYLD (0.98%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, PYLD leads with 7.84% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 7.84% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 6.33% for PYLD.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.25% for CDX.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор