PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDBLV
Дох-ть с нач. г.6.89%-0.15%
Дох-ть за 1 год13.56%13.15%
Коэф-т Шарпа3.260.92
Коэф-т Сортино5.041.35
Коэф-т Омега1.691.16
Коэф-т Кальмара6.280.32
Коэф-т Мартина19.402.58
Индекс Язвы0.67%4.31%
Дневная вол-ть4.00%12.14%
Макс. просадка-4.52%-38.29%
Текущая просадка-1.01%-26.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и BLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BLV

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
5.60%
PYLD
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BLV

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
BLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.58

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и BLV

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
0.92
PYLD
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BLV

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BLV в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.43%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BLV

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-5.70%
PYLD
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BLV

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
3.99%
PYLD
BLV