PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

PYLD и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и BLV

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Сравнение комиссий PYLD и BLV

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.18

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.30

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.34

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

0.83

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.37

+1.65

Корреляция

Корреляция между PYLD и BLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BLV

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BLV

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-38.29%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-6.89%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-24.58%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-9.38%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.85%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BLV

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.54%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

5.49%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

9.75%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

12.97%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

11.99%

-7.99%