PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
2.21%
PYLD
BLV

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.39%.


PYLD

С начала года

6.32%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLV

С начала года

-2.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

1.97%

1 год

7.25%

5 лет (среднегодовая)

-2.98%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


PYLDBLV
Коэф-т Шарпа2.970.75
Коэф-т Сортино4.491.12
Коэф-т Омега1.611.13
Коэф-т Кальмара5.510.27
Коэф-т Мартина16.212.00
Индекс Язвы0.71%4.44%
Дневная вол-ть3.86%11.87%
Макс. просадка-4.52%-38.29%
Текущая просадка-1.54%-27.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BLV

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и BLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.970.65
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.490.99
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.11
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.510.85
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.211.73
PYLD
BLV

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
0.65
PYLD
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BLV

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BLV в 4.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.75%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.54%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BLV

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-7.82%
PYLD
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BLV

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
3.94%
PYLD
BLV