Сравнение PYF.TO с SOLL.TO
PYF.TO (Purpose Premium Yield Fund Series ETF) and SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PYF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Purpose Investments, while SOLL.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, PYF.TO returned 2.58% vs -56.74% for SOLL.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и SOLL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SOLL.TO с доходностью -44.92%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 4.65%
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYF.TO и SOLL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 1.34% | 3.82% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
Correlation
The correlation between PYF.TO and SOLL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYF.TO vs. SOLL.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
SOLL.TO
Сравнение PYF.TO c SOLL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | SOLL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.78 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.25 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.78 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.64 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и SOLL.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SOLL.TO в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и SOLL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYF.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -72.76% | +52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -72.76% | +70.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -72.76% | +72.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -34.73% | +33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 45.42% | -44.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и SOLL.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 1.19%, в то время как у Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 16.52% | -15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 49.07% | -46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 72.56% | -69.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 71.15% | -65.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 71.15% | -64.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и SOLL.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, тогда как SOLL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.34% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYF.TO and SOLL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYF.TO is categorized as Diversified Portfolio, while SOLL.TO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для PYF.TO и SOLL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор