PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PWB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.63% против 21.00% соответственно.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PWB и XLK

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PWB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.71

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.97

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

6.31

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между PWB и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и XLK

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PWB и XLK

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-82.05%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.92%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-33.56%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.56%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-11.04%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-35.17%

+26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.98%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и XLK

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.94% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

16.49%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

27.05%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

24.72%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.33%

-3.74%