PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.55%/yr vs 24.16%/yr for XLK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности PWB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWB показывает доходность 22.59%, а XLK немного выше – 23.60%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.55% против 24.16% соответственно.

PWB

1 день
-2.15%
1 месяц
-4.30%
6 месяцев
17.36%
С начала года
22.59%
1 год
33.06%
3 года*
29.62%
5 лет*
16.30%
10 лет*
17.55%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		22.59%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between PWB and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between PWB and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с IUSG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

PWB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.55

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.04

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.39

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

7.13

+3.43

PWB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и XLK

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-82.05%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.92%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.66%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-33.56%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.56%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-10.33%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-34.84%

+26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.34%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и XLK

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.38% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

9.89%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

20.95%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

24.54%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

25.58%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

24.80%

-3.75%

Сравнение комиссий PWB и XLK

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и XLK

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PWB and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PWB has higher volatility (10.38%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 17.55% for PWB. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор