Сравнение PWB с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
PWB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или XLK.
Основные характеристики
| PWB | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 12.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 23.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 20.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 21.56% |
| Макс. просадка | -52.58% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между PWB и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и XLK
С начала года, PWB показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.42% против 20.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и XLK
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и XLK
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и XLK
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и XLK
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 4.38%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.