PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPVU с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPVUPVAL
Дох-ть с нач. г.20.00%25.49%
Дох-ть за 1 год35.72%37.26%
Дох-ть за 3 года8.61%13.58%
Коэф-т Шарпа2.453.23
Коэф-т Сортино3.624.46
Коэф-т Омега1.441.58
Коэф-т Кальмара2.655.30
Коэф-т Мартина13.4222.70
Индекс Язвы2.59%1.63%
Дневная вол-ть14.19%11.45%
Макс. просадка-48.05%-16.64%
Текущая просадка-1.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPVU и PVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и PVAL

С начала года, SPVU показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 25.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
9.74%
SPVU
PVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPVU и PVAL

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPVU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPVU c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPVU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPVU, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPVU, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPVU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPVU, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPVU, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.42
PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70

Сравнение коэффициента Шарпа SPVU и PVAL

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
3.23
SPVU
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и PVAL

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PVAL в 1.42%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
2.59%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и PVAL

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
0
SPVU
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и PVAL

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
4.00%
SPVU
PVAL