PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPVU с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPVU и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
7.54%
SPVU
PVAL

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 21.87%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 24.60%.


SPVU

С начала года

21.87%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

9.80%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

10.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPVUPVAL
Коэф-т Шарпа2.472.95
Коэф-т Сортино3.634.03
Коэф-т Омега1.451.52
Коэф-т Кальмара3.674.74
Коэф-т Мартина13.2920.21
Индекс Язвы2.59%1.64%
Дневная вол-ть13.94%11.23%
Макс. просадка-48.05%-16.64%
Текущая просадка0.00%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPVU и PVAL

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPVU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPVU и PVAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPVU c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPVU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.472.95
Коэффициент Сортино SPVU, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.634.03
Коэффициент Омега SPVU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.52
Коэффициент Кальмара SPVU, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.674.74
Коэффициент Мартина SPVU, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2920.21
SPVU
PVAL

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.95
SPVU
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и PVAL

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PVAL в 1.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
2.55%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и PVAL

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.39%
SPVU
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и PVAL

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
3.90%
SPVU
PVAL