PortfoliosLab logo
Сравнение SPVU с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPVU и PVAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPVU и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.32%
54.98%
SPVU
PVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVU:

0.43

PVAL:

0.55

Коэф-т Сортино

SPVU:

0.72

PVAL:

0.86

Коэф-т Омега

SPVU:

1.10

PVAL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPVU:

0.53

PVAL:

0.60

Коэф-т Мартина

SPVU:

1.64

PVAL:

2.21

Индекс Язвы

SPVU:

4.70%

PVAL:

4.17%

Дневная вол-ть

SPVU:

17.95%

PVAL:

16.89%

Макс. просадка

SPVU:

-48.05%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

SPVU:

-6.97%

PVAL:

-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 1.09%.


SPVU

С начала года

1.60%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

1.62%

1 год

6.88%

5 лет

17.65%

10 лет

N/A

PVAL

С начала года

1.09%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

0.08%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPVU и PVAL

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVAL: 0.55%
График комиссии SPVU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPVU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVU и PVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVU
Ранг риск-скорректированной доходности SPVU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVU c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPVU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPVU: 0.43
PVAL: 0.55
Коэффициент Сортино SPVU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPVU: 0.72
PVAL: 0.86
Коэффициент Омега SPVU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPVU: 1.10
PVAL: 1.12
Коэффициент Кальмара SPVU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPVU: 0.53
PVAL: 0.60
Коэффициент Мартина SPVU, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPVU: 1.64
PVAL: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.55
SPVU
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и PVAL

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PVAL в 1.30%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
2.74%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и PVAL

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.97%
-5.80%
SPVU
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и PVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 10.62%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.62%
11.26%
SPVU
PVAL