PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий PVAL и VITAX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PVAL vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.87

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.26

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

3.92

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.87

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между PVAL и VITAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VITAX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VITAX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-54.81%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.38%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-16.38%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.06%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.24%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VITAX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.70%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

15.84%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

27.38%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

25.22%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

24.69%

-9.30%