PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
12.43%
PVAL
VITAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVAL показывает доходность 24.60%, а VITAX немного выше – 25.57%.


PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VITAX

С начала года

25.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.56%

5 лет (среднегодовая)

22.05%

10 лет (среднегодовая)

20.55%

Основные характеристики


PVALVITAX
Коэф-т Шарпа2.951.58
Коэф-т Сортино4.032.10
Коэф-т Омега1.521.28
Коэф-т Кальмара4.742.20
Коэф-т Мартина20.217.91
Индекс Язвы1.64%4.24%
Дневная вол-ть11.23%21.24%
Макс. просадка-16.64%-54.81%
Текущая просадка-1.39%-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VITAX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PVAL и VITAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.951.58
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.032.10
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.28
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.742.20
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.217.91
PVAL
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.58
PVAL
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VITAX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VITAX в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VITAX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-3.30%
PVAL
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VITAX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
6.51%
PVAL
VITAX