PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PVALVITAX
Дох-ть с нач. г.25.46%29.35%
Дох-ть за 1 год36.57%41.43%
Дох-ть за 3 года13.50%12.39%
Коэф-т Шарпа3.181.92
Коэф-т Сортино4.382.48
Коэф-т Омега1.571.34
Коэф-т Кальмара5.192.67
Коэф-т Мартина22.259.62
Индекс Язвы1.63%4.23%
Дневная вол-ть11.39%21.17%
Макс. просадка-16.64%-54.81%
Текущая просадка-0.71%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PVAL и VITAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VITAX

С начала года, PVAL показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.59%
19.19%
PVAL
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VITAX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.25
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа PVAL и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
1.92
PVAL
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VITAX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VITAX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.39%
PVAL
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VITAX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
6.26%
PVAL
VITAX