Сравнение PUTW с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и QYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 8.87% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и QYLG
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.
Доходность на риск
PUTW vs. QYLG — Ранг доходности на риск
PUTW
QYLG
Сравнение PUTW c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.85 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.05 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и QYLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и QYLG
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности QYLG в 18.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и QYLG
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и QYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -29.98% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.45% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -29.98% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.76% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.60% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.33% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и QYLG
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.88% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 10.16% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.87% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 18.07% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.09% | -4.86% |