PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с QYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%9.34%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%13.88%

Correlation

The correlation between PUTW and QYLG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.63

The correlation between PUTW and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и QYLG

Секторы
PUTW
QYLG

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

-0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

PUTW

-

QYLG
1.0%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

QYLG
14.3%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

QYLG
11.4%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

QYLG
6.4%

Энергетика

PUTW

-

QYLG
0.5%

Здравоохранение

PUTW

-

QYLG
3.7%

Промышленность

PUTW

-

QYLG
2.6%

Недвижимость

PUTW

-

QYLG
0.1%

Технологии

PUTW

-

QYLG
58.7%

Коммунальные услуги

PUTW

-

QYLG
1.2%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
QYLG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

PUTW vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.24

—

PUTW vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и QYLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и QYLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Сравнение комиссий PUTW и QYLG

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и QYLG

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and QYLG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор