Сравнение PUTW с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
PUTW и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или QYLG.
Основные характеристики
| PUTW | QYLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 20.83% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 12.01 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 13.55% |
| Макс. просадка | -28.40% | -30.12% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и QYLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и QYLG
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 20.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и QYLG
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и QYLG
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности QYLG в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.72% | 5.43% | 6.90% | 15.19% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и QYLG
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки QYLG в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и QYLG
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.66%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.