Сравнение PUTW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ^GSPC
Основные характеристики
PUTW:
1.76
^GSPC:
1.83
PUTW:
2.31
^GSPC:
2.47
PUTW:
1.36
^GSPC:
1.33
PUTW:
2.31
^GSPC:
2.76
PUTW:
10.43
^GSPC:
11.27
PUTW:
1.67%
^GSPC:
2.08%
PUTW:
9.92%
^GSPC:
12.79%
PUTW:
-28.40%
^GSPC:
-56.78%
PUTW:
0.00%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUTW показывает доходность 3.78%, а ^GSPC немного выше – 3.96%.
PUTW
3.78%
2.68%
8.96%
16.23%
8.79%
N/A
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и ^GSPC
PUTW
^GSPC
Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ^GSPC
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.