Сравнение PUTW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или ^GSPC.
Основные характеристики
| PUTW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 13.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 12.16% |
| Макс. просадка | -28.40% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ^GSPC
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ^GSPC
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.