Сравнение PUTW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и S&P 500 Index (^GSPC).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.24% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PUTW
^GSPC
Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.61 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ^GSPC
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -56.78% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.14% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.43% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.92% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.78% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.75% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.60% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.37% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.55% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.33% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 16.90% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.05% | -4.82% |