PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PUTW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
100.36%
216.85%
PUTW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUTW:

1.76

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

PUTW:

2.31

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

PUTW:

1.36

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

PUTW:

2.31

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

PUTW:

10.43

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

PUTW:

1.67%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PUTW:

9.92%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

PUTW:

-28.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PUTW:

0.00%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUTW показывает доходность 3.78%, а ^GSPC немного выше – 3.96%.


PUTW

С начала года

3.78%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

8.96%

1 год

16.23%

5 лет

8.79%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUTW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW
Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PUTW, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.761.83
Коэффициент Сортино PUTW, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.312.47
Коэффициент Омега PUTW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.33
Коэффициент Кальмара PUTW, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.312.76
Коэффициент Мартина PUTW, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4311.27
PUTW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.76
1.83
PUTW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PUTW и ^GSPC

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.07%
PUTW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.22%
3.21%
PUTW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab