PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUTW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.24% соответственно.


PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Equity Premium Income Fund

S&P 500 Index

Доходность на риск

PUTW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUTW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

6.61

+1.74

PUTW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUTW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок PUTW и ^GSPC

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


PUTW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-56.78%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.14%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.43%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.92%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.78%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.75%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.60%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUTW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.37%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.55%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.33%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

16.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.05%

-4.82%