PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUIG.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)202520242023
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
1.29%-4.57%7.59%3.47%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.


PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий PUIG.DE и FWIA.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PUIG.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIG.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.85

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.23

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.98

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

11.55

-11.69

PUIG.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIG.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.09

-1.05

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и FWIA.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIG.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-20.96%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.71%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.10%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.55%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.67%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIG.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.39%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.52%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

16.02%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

13.25%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

13.25%

-4.08%