Сравнение PUIG.DE с D500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).
PUIG.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.DE и D500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUIG.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.DE Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 1.29% | -4.57% | 7.59% | 4.08% | -10.14% | 6.62% | -0.40% | -0.90% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -2.76% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -2.76%.
PUIG.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUIG.DE и D500.DE
PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUIG.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
PUIG.DE
D500.DE
Сравнение PUIG.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.38 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 8.10 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.80 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PUIG.DE и D500.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.DE и D500.DE
Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности D500.DE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.DE Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.21% | 4.32% | 4.29% | 3.82% | 2.83% | 1.91% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.24% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.DE и D500.DE
Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и D500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUIG.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -33.57% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -8.46% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -23.29% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -4.99% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.31% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.09% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.DE и D500.DE
Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUIG.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.62% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.58% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 17.12% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 15.20% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 16.13% | -6.96% |