PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUIG.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и D500.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
-2.76%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -2.76%.


PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*

D500.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.57%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий PUIG.DE и D500.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PUIG.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIG.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.62

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.93

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.38

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

8.10

-8.24

PUIG.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIG.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.80

-0.76

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и D500.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и D500.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности D500.DE в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.24%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и D500.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и D500.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIG.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-33.57%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.46%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-23.29%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.99%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.31%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.09%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и D500.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIG.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.62%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.58%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

17.12%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

15.20%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

16.13%

-6.96%