Сравнение PTTRX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PTTRX управляется PIMCO. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.72% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VCSH
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
PTTRX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
PTTRX
VCSH
Сравнение PTTRX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.17 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.18 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.58 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 14.56 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.17 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VCSH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VCSH
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VCSH
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -12.86% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.40% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -9.48% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -12.86% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.74% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.97% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.34% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VCSH
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.95% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.29% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 2.28% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 2.86% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.35% | +1.84% |