PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с VCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.27%/yr vs 2.71%/yr for VCSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.71% соответственно.

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%

VCSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.42%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.71%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between PTTRX and VCSH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between PTTRX and VCSH shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

PTTRX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.37

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.71

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.17

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

13.10

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.37

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.02

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VCSH

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-12.86%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.40%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-1.40%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-9.48%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-12.86%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.25%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.97%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.34%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VCSH

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.57%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

1.38%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

1.88%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

2.88%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

3.35%

+1.88%

Сравнение комиссий PTTRX и VCSH

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VCSH

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and VCSH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор