Сравнение PTTRX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PTTRX управляется PIMCO. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или VCSH.
Основные характеристики
| PTTRX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.25% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.02% | 1.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 2.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 2.55% |
| Макс. просадка | -90.27% | -12.86% |
| Текущая просадка | -41.80% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VCSH
С начала года, PTTRX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VCSH
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VCSH
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.37% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VCSH
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VCSH
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.