PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.26%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.67% против 12.29% соответственно.

PTRQX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.43%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.67%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PTRQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.43

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между PTRQX и ^GSPC составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и ^GSPC

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-56.78%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-9.10%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-25.43%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-33.92%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.67%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.75%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.62%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и ^GSPC

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.59%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.29%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.55%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

18.33%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

16.90%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.04%

-12.82%