Сравнение PTNQ с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
PTNQ и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.36% против 17.59% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и IWY
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
PTNQ vs. IWY — Ранг доходности на риск
PTNQ
IWY
Сравнение PTNQ c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.35 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.17 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 3.89 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и IWY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и IWY
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и IWY
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -32.68% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -16.63% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -32.68% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -32.68% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -12.77% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.77% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.99% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и IWY
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 5.77%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.70% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.40% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 22.29% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.49% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.92% | -4.62% |