PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 19.57%/yr for IWY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.14% против 19.57% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between PTNQ and IWY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.88

The correlation between PTNQ and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и IWY

Секторы
PTNQ
IWY

Технологии

53.2%
54.9%

Коммуникационные услуги

16.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.4%

Здравоохранение

5.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Промышленность

4.3%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.3%
5.6%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

PTNQ
53.2%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
IWY
11.4%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
IWY
6.6%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
IWY
3.0%

Промышленность

PTNQ
4.3%
IWY
4.0%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
IWY
1.1%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
IWY
0.3%

Энергетика

PTNQ
0.5%
IWY
0.0%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
IWY
5.6%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

PTNQ vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.61

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

5.24

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и IWY

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-32.68%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.63%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-23.22%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-32.68%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-32.68%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.49%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.75%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.09%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и IWY

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.65%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.53%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

21.47%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.97%

-4.60%

Сравнение комиссий PTNQ и IWY

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и IWY

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTNQ and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 16.14% for PTNQ. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.33% for IWY.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.20% for IWY.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор