Сравнение PTLC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTLC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.14% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и VOO
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PTLC vs. VOO — Ранг доходности на риск
PTLC
VOO
Сравнение PTLC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.53 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.31 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и VOO
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и VOO
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -33.99% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.98% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -24.52% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -33.99% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.55% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.72% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.55% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и VOO
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.34% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.47% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.11% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.82% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 17.99% | -4.82% |