Сравнение PTLC с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.25% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и SFLNX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
PTLC vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
PTLC
SFLNX
Сравнение PTLC c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.72 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 8.22 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и SFLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и SFLNX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и SFLNX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -56.18% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.28% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -18.98% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -37.59% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.24% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.06% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и SFLNX
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.01% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.18% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 16.24% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.34% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.41% | -5.24% |