PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с SFLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.25%/yr vs 14.24%/yr for SFLNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.24% соответственно.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between PTLC and SFLNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.76

The correlation between PTLC and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и SFLNX

Секторы
PTLC
SFLNX

Технологии

35.6%
19.0%

Финансовые услуги

11.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
11.9%

Промышленность

8.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Энергетика

3.5%
10.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

PTLC
35.6%
SFLNX
19.0%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
SFLNX
13.9%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
SFLNX
9.2%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
SFLNX
11.9%

Промышленность

PTLC
8.3%
SFLNX
9.4%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
SFLNX
7.4%

Энергетика

PTLC
3.5%
SFLNX
10.2%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
SFLNX
3.2%

Недвижимость

PTLC
1.9%
SFLNX
1.8%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
SFLNX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

PTLC vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.13

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.38

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.30

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

20.80

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.13

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SFLNX

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-56.18%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.10%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-16.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-18.98%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-37.59%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.19%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.01%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SFLNX

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.36%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.41%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

10.36%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.26%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.40%

-5.23%

Сравнение комиссий PTLC и SFLNX

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SFLNX

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and SFLNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор