PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTC с ANSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PTC и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
4.28%
PTC
ANSS

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у ANSS с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 17.30% против 15.41% соответственно.


PTC

С начала года

7.74%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

2.58%

1 год

20.80%

5 лет (среднегодовая)

20.27%

10 лет (среднегодовая)

17.30%

ANSS

С начала года

-5.69%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

4.87%

1 год

14.25%

5 лет (среднегодовая)

6.82%

10 лет (среднегодовая)

15.41%

Фундаментальные показатели


PTCANSS
Рыночная капитализация$22.64B$29.93B
EPS$3.12$6.48
Цена/прибыль60.4252.81
PEG коэффициент1.541.94
Общая выручка (12 мес.)$2.30B$2.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.83B$2.18B
EBITDA (12 мес.)$708.45M$846.10M

Основные характеристики


PTCANSS
Коэф-т Шарпа1.000.45
Коэф-т Сортино1.421.01
Коэф-т Омега1.181.12
Коэф-т Кальмара1.580.41
Коэф-т Мартина3.841.37
Индекс Язвы5.52%9.57%
Дневная вол-ть21.16%29.10%
Макс. просадка-95.28%-63.28%
Текущая просадка-4.82%-16.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PTC и ANSS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTC c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.000.45
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.421.01
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.12
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.580.41
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.841.37
PTC
ANSS

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.45
PTC
ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ANSS

Ни PTC, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ANSS

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-16.77%
PTC
ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ANSS

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 7.59%, в то время как у ANSYS, Inc. (ANSS) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
9.59%
PTC
ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию