PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTC с ANSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PTCANSS
Дох-ть с нач. г.6.79%-9.45%
Дох-ть за 1 год33.06%18.08%
Дох-ть за 3 года13.67%-4.71%
Дох-ть за 5 лет21.91%8.38%
Дох-ть за 10 лет17.26%15.42%
Коэф-т Шарпа1.620.68
Коэф-т Сортино2.161.37
Коэф-т Омега1.281.17
Коэф-т Кальмара2.540.58
Коэф-т Мартина6.232.06
Индекс Язвы5.46%9.41%
Дневная вол-ть21.05%28.67%
Макс. просадка-95.28%-63.28%
Текущая просадка-1.81%-20.10%

Фундаментальные показатели


PTCANSS
Рыночная капитализация$22.75B$28.71B
EPS$2.41$5.65
Цена/прибыль77.5358.15
PEG коэффициент1.551.89
Общая выручка (12 мес.)$1.67B$1.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.32B$1.65B
EBITDA (12 мес.)$500.42M$665.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PTC и ANSS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ANSS

С начала года, PTC показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у ANSS с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.52%
4.46%
PTC
ANSS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTC c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.23
ANSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANSS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANSS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANSS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANSS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANSS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06

Сравнение коэффициента Шарпа PTC и ANSS

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
0.68
PTC
ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ANSS

Ни PTC, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ANSS

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.81%
-20.10%
PTC
ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ANSS

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 5.35%, в то время как у ANSYS, Inc. (ANSS) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.35%
5.66%
PTC
ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию