Сравнение PTBD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTBD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или SPY.
Основные характеристики
| PTBD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -3.41% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 12.29% |
| Макс. просадка | -26.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTBD и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и SPY
С начала года, PTBD показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и SPY
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTBD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и SPY
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.63% | 6.56% | 6.15% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и SPY
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и SPY
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.