Сравнение PSX с VXF

С начала года, PSX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции VXF немного отстают с 11.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSX и VXF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VXF в 1.17%

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и VXF.

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.