Сравнение PSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или VXF.
Корреляция
Корреляция между PSX и VXF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и VXF
Основные характеристики
PSX:
-0.55
VXF:
1.03
PSX:
-0.61
VXF:
1.50
PSX:
0.92
VXF:
1.19
PSX:
-0.41
VXF:
0.99
PSX:
-0.79
VXF:
5.60
PSX:
17.79%
VXF:
3.34%
PSX:
25.52%
VXF:
18.14%
PSX:
-64.21%
VXF:
-58.04%
PSX:
-33.76%
VXF:
-7.10%
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.50% соответственно.
PSX
-13.45%
-16.28%
-19.06%
-14.04%
4.23%
8.29%
VXF
18.06%
-5.40%
15.03%
18.01%
10.09%
9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и VXF
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VXF в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 4.03% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.08% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и VXF
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и VXF
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.