Сравнение PSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или VXF.
Основные характеристики
| PSX | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 37.48% |
| Дох-ть за 3 года | 23.52% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 11.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 13.86 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 25.43% | 18.37% |
| Макс. просадка | -64.21% | -58.04% |
| Текущая просадка | -23.55% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между PSX и VXF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и VXF
С начала года, PSX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VXF немного впереди с 10.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и VXF
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VXF в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.39% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и VXF
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и VXF
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.