PortfoliosLab logo
Сравнение PSX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSX и VXF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
243.79%
PSX
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

VXF:

0.15

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

VXF:

0.38

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

VXF:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

VXF:

0.13

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

VXF:

0.45

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

VXF:

7.84%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

VXF:

24.20%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

VXF:

-17.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 6.39% против 7.75% соответственно.


PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

VXF

С начала года

-10.21%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-6.70%

1 год

3.36%

5 лет

12.02%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
VXF: 0.15
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
VXF: 0.38
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
VXF: 1.05
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
VXF: 0.13
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
VXF: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.15
PSX
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и VXF

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VXF в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PSX и VXF

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-17.41%
PSX
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и VXF

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
15.86%
PSX
VXF