Сравнение PSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или VXF.
Корреляция
Корреляция между PSX и VXF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и VXF
Основные характеристики
PSX:
-1.32
VXF:
-0.41
PSX:
-1.84
VXF:
-0.42
PSX:
0.75
VXF:
0.95
PSX:
-1.00
VXF:
-0.35
PSX:
-1.86
VXF:
-1.41
PSX:
21.94%
VXF:
6.08%
PSX:
30.98%
VXF:
21.05%
PSX:
-64.21%
VXF:
-58.04%
PSX:
-40.81%
VXF:
-24.53%
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -17.95%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 6.28% против 6.75% соответственно.
PSX
-12.49%
-17.48%
-27.44%
-40.11%
18.79%
6.28%
VXF
-17.95%
-14.88%
-13.99%
-7.57%
14.72%
6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSX и VXF
PSX
VXF
Сравнение PSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и VXF
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VXF в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 4.66% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.43% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и VXF
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и VXF
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.