PortfoliosLab logo
Сравнение PSTL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSTL и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63%
112.00%
PSTL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.09

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.32

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PSTL:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PSTL:

5.67%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.40%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PSTL:

-21.33%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


PSTL

С начала года

3.07%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-4.40%

1 год

2.76%

5 лет

2.35%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.09
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.32
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.51
PSTL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и SPY

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.
7.29%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и SPY

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.33%
-9.89%
PSTL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и SPY

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
15.12%
PSTL
SPY